光大證券損失約5億元

中午就有傳聞稱，股指突然劇烈異動可能源于光大證券。午后，光大證券先是發(fā)布臨時停牌公告。隨后發(fā)布公告稱，光大證券策略投資部門自營業(yè)務(wù)在使用其獨立的套利系統(tǒng)時出現(xiàn)問題，公司正在進行相關(guān)核查和處置工作。至此，A股8月16日罕見的異動背后的原因才浮出水面。大盤也節(jié)節(jié)下行，回復(fù)到正常軌道。截至收盤，滬指下跌0.65％至2068.45點。

而針對光大證券“烏龍事件”，昨日市場傳聞的一個版本是，光大量化團隊做ETF套利時將3000萬股錯按成3000萬手，造成了“816驚魂6分鐘”。

對此，有基金公司人士向本報記者表示，如若此傳言為真，被套利的應(yīng)該是不止一只ETF。據(jù)公開交易信息，昨日，華泰柏瑞滬深300ETF微跌0.72%，放量成交14.4億元，環(huán)比放大一倍多。而上證50ETF雖報收平盤，但成交量放大了逾四倍。

而昨日，上述三大藍籌ETF的申贖情況出現(xiàn)巨大差異。截至收盤，華夏上證50ETF全天凈贖回1.52億份，華泰柏瑞300ETF全天凈贖回1.134億份，但華安180ETF在尾盤出現(xiàn)多筆天量申購，全天實現(xiàn)凈申購1.89億份。其中兩只藍籌ETF突遭贖回或因申購套利規(guī)模增加所致。

據(jù)業(yè)內(nèi)分析，藍籌ETF成分股集體瞬間飆漲，導(dǎo)致相關(guān)ETF的IOPV（基金份額參考凈值）值急速拉升，并明顯高出其凈值，形成明顯的套利空間。

此外，昨天下午，光大證券緊急停牌，有業(yè)內(nèi)人士分析，光大證券的直接損失在5億元左右。根據(jù)二季報，共有銀華中證等權(quán)90、泰達宏利穩(wěn)定股票、長信雙利等7只基金持有光大證券。其中，長信雙利優(yōu)選混合基金持有份額占凈比例達4%，泰達宏利穩(wěn)定基金持有比例達3.77%，其余基金持有比例在1%上下影響不大。截至發(fā)稿時，還沒有基金發(fā)布對光大證券做出估值調(diào)整的公告。

交易有效 巨虧暴富定格

由于操作失誤導(dǎo)致市場劇烈波動，有消息稱，光大證券申請撤銷交易。不過，昨日下午3時許，上交所在其網(wǎng)站上發(fā)布公告稱，16日已達成的交易將進入正常清算交收環(huán)節(jié)。而中金所給會員單下發(fā)的通知稱：“滬深300股指期貨IF1308合約于2013年8月16日進行交割，IF1308合約的交割結(jié)算價為2330.22點?！边@意味著，昨日無論是“巨虧”還是“暴富”的都已成定局。

有傳聞稱，期指空頭昨天一共爆倉66.28億元，史上最大。不過，昨日下午有媒體報道指出，中金所表示，昨日系統(tǒng)運行平穩(wěn)，12%的保證金比例足以抵御當前市場波動，沒有出現(xiàn)客戶爆倉等風險案例。也有分析師認為，面對暴漲暴跌的突發(fā)狀況，只有一些程序化交易會到了止損位自動止損，交易者在沒有判斷清楚異動情況下未必會止損出局。此外，置于高位平倉的空頭也未必都是在2300點建倉的頭寸。